日経225先物[日経225先物,225ミニ,225mini情報]
もし、既存のテクニカルを用いた「システム売買」で、
ヘッジも無い「片建て」だけのトレードをされていたら今、直ぐに運用を中止されて下さい。
通常のテクニカルでパラメーターを弄くり回しただけのシステムでは何の役にも立ちません。
バックテストで構築されたシステムでは長期的に必ず破綻します。
バックテストというのは、5年や10年間の分足、若しくは日足の四本値を使い
テクニカルのパラメーターを調整しながら
最適な設定値を探るわけですが、完全自動売買ロボットの開発経験からして
設定値が「0.1」違うだけで5年間の損益が数百万円も違ってくるわけです。
最大ドローダウンも設定値の変更でいくらでも調整できてしまいます。
つまり、先程お話した「情報商材」の「こじつけ」と同じことをやっているわけです。
バックテストとは、科学的根拠で化粧した
単なるシミュレーションに過ぎません。
直近でそれが再現される保証は全くありませんし、
確率論からして実現される利益はバックテストの50%と考えるべきでしょう。
何故なら、225種銘柄は定期的に入れ替わっています。
それを計算に入れていないことと、
相場の転換期に関係なく「一つだけのシステム」で
パラメーターが調整されています。
相場の周期は5年や10年単位ですが、そのスパンで設定されたシステムは
その期間では有効であっても、次の相場周期では全く通用しないかも知れません。
よって、10年間のバックテストで構築されたシステムが何故、
これからも通用すると言えるのでしょうか？
そのシステムで運用を開始した翌日に、相場が転換しているかも知れません。
相場が転換していないと断言できる根拠は何でしょうか？
そんなことが分れば、初めからシステムなど不要のはずです。
私たちは今まで、バックテストという
数字のマジックに踊らされていたわけです。
バックテスト通りの成績が80%でも間違いなく再現されれば、
誰でも億万長者になれるはずです。